Аўдытары кажуць, што стрэс-тэсты #EBA павінны больш засяроджвацца на агульнаеўрапейскіх сістэмных рызыках

Згодна з новай справаздачай Еўрапейскай падліковай палаты, апошні стрэс-тэст банка, праведзены Еўрапейскім банкаўскім упраўленнем (EBA), павінен быў быць больш патрабавальным для праверкі ўстойлівасці банкаў да сістэмных рызык ва ўсім ЕС. Змадэляваныя ўзрушэнні насамрэч былі мякчэйшымі, чым тыя, якія адчуваліся падчас фінансавага крызісу 2008 года, а выкарыстаны неспрыяльны сцэнар не адлюстроўваў належным чынам усе адпаведныя сістэмныя рызыкі для фінансавай сістэмы ЕС, кажуць аўдытары. Акрамя таго, пры распрацоўцы і правядзенні тэсту ЕБА ў значнай ступені абапіралася на нацыянальных кантралёраў, але не мела рэсурсаў і не магла эфектыўна кантраляваць іх.

З 2011 года EBA праводзіць стрэс-тэсты па ўсім ЕС, каб ацаніць устойлівасць банкаў да шокаў, такіх як сур'ёзная рэцэсія, абвал фондавага рынку або страта даверу. Аўдытары праверылі, ці адпавядае тэст 2018 па прызначэнні. Яны разгледзелі крытэрыі адбору банкаў і працэс вызначэння рызык.

«Еўрапейскія банкі павінны былі быць правераны на больш сур'ёзныя фінансавыя ўзрушэнні», - сказаў Невен Мэтэс, член Еўрапейскай падліковай палаты, адказны за справаздачу. «Больш за тое, ключавыя рашэнні ў EBA прымаюцца прадстаўнікамі нацыянальных наглядных органаў, і агульнаеўрапейская перспектыва не была дастаткова ўлічана пры распрацоўцы і правядзенні тэсту».

Стрэс-тэст 2018 года паказаў менш сур'ёзныя неспрыяльныя сцэнары ў краінах са слабай эканомікай і больш уразлівымі фінансавымі сістэмамі. Па гэтай прычыне слабы ўплыў на некаторыя банкі, магчыма, быў звязаны не з іх лепшым здароўем, а хутчэй з меншым узроўнем стрэсу. Аўдытары таксама выявілі, што не ўсе ўразлівыя банкі былі ўключаны ў тэст і што некаторыя банкі з больш высокім узроўнем рызыкі былі выключаны.

EBA паспяхова каардынавала тэставанне ў сціснутыя тэрміны з удзелам многіх зацікаўленых бакоў. У той жа час Еўрапейскі цэнтральны банк (ЕЦБ), нацыянальныя цэнтральныя банкі і ўлады адыгралі вельмі важную ролю ў распрацоўцы тэсту. Акрамя таго, калі справа дайшла да праверкі таго, як банкі ацэньваюць наступствы, EBA вырашыла цалкам спадзявацца на нацыянальныя наглядныя органы і ЕЦБ. У спалучэнні з абмежаванымі магчымасцямі EBA кантраляваць працэс стрэс-тэставання, абмежаванымі рэсурсамі і складанымі механізмамі кіравання гэта не спрыяла забеспячэнню супастаўных, аб'ектыўных і надзейных вынікаў для банкаў у розных дзяржавах-членах.

Нягледзячы на ​​тое, што EBA зрабіла беспрэцэдэнтную колькасць даных аб банках даступнымі, некаторая важная інфармацыя, а менавіта патрабаванні да капіталу для кожнага банка і колькі банкаў парушылі б іх у стрэсе, адсутнічала.

Аўдытары рэкамендуюць Еўрапейскай камісіі перагледзець і ўмацаваць механізмы кіравання EBA і павялічыць яго рэсурсы, каб будучыя стрэс-тэсты не пакутавалі ад падобных недахопаў. У той жа час ЕБА павінна:

рэклама

• Пашырыць геаграфічнае распаўсюджванне сваіх тэстаў і выбраць банкі таксама на аснове сістэмных рызык, а не толькі на памеры;
• вызначыць мінімальны ўзровень стрэсу для ЕС у цэлым і разгледзець рызыкі з пункту гледжання агульнаеўрапейскай фінансавай сістэмы;
• узмацніць свой кантроль над распрацоўкай тэстаў і ўзмацніць свой кантрольны падыход.

EBA была створана ў 2010 годзе, адной з задач якой было правядзенне агульнаеўрапейскіх стрэс-тэстаў банкаў, што было зроблена ў 2011, 2014, 2016 і 2018 гадах. У стрэс-тэсце 2018 года прынялі ўдзел 48 банкаў у 15 краінах. Неспрыяльным сцэнарыем быў адмоўны трохгадовы прагноз макраэканамічных умоў, уключаючы ВУП, беспрацоўе, цэны на жыллё і працэнтныя стаўкі.

З 2014 года аўдытары ЕС апублікавалі шэраг справаздач, звязаных з банкаўскім саюзам, у тым ліку аб ЕБА і яго зменлівым кантэксце, Адзіным механізме нагляду, Адзінай радзе па ўрэгуляванні праблем і крызісным кіраванні ЕЦБ для банкаў. ECA прадстаўляе свае спецыяльныя справаздачы Еўрапейскаму парламенту і Радзе ЕС, а таксама іншым зацікаўленым бакам, такім як нацыянальныя парламенты, зацікаўленыя бакі галіны і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.

Спецыяльны 10 справаздачу / 2019 Агульнаеўрапейскія стрэс-тэсты для банкаў: прадастаўляецца беспрэцэдэнтная колькасць інфармацыі аб банках, але патрабуецца большая каардынацыя і канцэнтрацыя ўвагі на рызыках Працуе на сайт ECA на мовах 23 ЕС.

Падзяліцеся гэтым артыкулам: